2007年08月01日

付いていくのは無理ですか?

◆トレンドを追いかけるのは儲からないのでしょうか?◆

システムトレードが大人気です。

特に日経225先物を使ったもの、FXのもの。


225の場合、代表的なものに寄り引けシステムがあります。

これは、単純に

1、今日の寄りで買って、引けで売る。
  今日の寄りで売って、引けで買い戻す。


のパターンと

2、オーバーナイトを組み合わせて

  ある条件の時は今日の引けで買って
  明日の寄りで売る。


3、更にこの2つを組み合わせたもの
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等があります。

これらは、過去何年ものデーターに基き

(中には20年程度もデーターを検証しているものもあります)

こうしていれば、これだけ儲かったという見事な検証をしています。



トレードとしてはシンプルに

しかし、過去のデーターから見た限りは、

今後も儲かるであろうという手法です。


確率です。

あたる時も外れる時も当然あります。

但し、確率に基いたすばらしい手法なので

常に、同じルールでトレードしなければ

せっかくの検証が意味を持ちません。

システムトレードで実際に
意味を持つのは、


・最大ドローダウン(最高、幾ら引かされたか)

・1トレード当たりに対して出た利益と、損失の比率

この2つです。


上記のようなシステムトレードを語るときに

抑えておけばいいのはこの2つです。


この2つを抑えることで

トレードシステムを机上の空論から

現実世界へ引きずり出します。



幾ら儲かっても、あなたは

途中でそんなに引かされて(損して)耐えられますか?

と自問すれば現実的にシステムが認識できます。

(いつトレードを始めるかも重要ですよ。それによってパフォーマンスは全く違います)



とにかく、システムトレードでは、

1回、2回のトレードで当たった、外れた、を競うのではなく

何年か経てば、結果として数百パーセントもの投資効率に

なっているはずだということなのです。


このトレードシステムは殆どトレンドを追かけません。
(ナガレに付いていきません)

トレンドを追かける必要はありません。


●●の条件の場合、寄りが高くなって、引けが安くなる確率が

どのくらい・・。


○○から▲%離れたから買い・・。




このような条件に基きトレードを行います。


そのため、トレンド、(相場の方向性、流れ)

を読んだり、捕まえたりすることを

否定します。


それが、システムトレードだからです。



しかし、です。


機械的に判断して、

ある条件の場合

システマチックに決められたルールにしたがってトレードすることを

システムトレードと言うのなら、


トレンドを追従するシステムでも良いのです。

特に今日のような相場では、


昨日、NYが下げたから(別の要因も含めて)

今日は統計上、寄りで買いというシステムが多かったと思います。


でも、相場はそんな条件だけで読めるものではありません。


(もちろんトータルで利益的に、勝てばよいのですが)


動く相場を動く方向に捉え、

流れが変わったら、それを捉え、負けよりも、勝ちを多く、大きく取るトレード

トレンド追従トレードでもよいのです。


これは、ルールを守れば、今日のような相場でも非常に有効です。


相場は、寄り、と引け、だけではありません。

ザラ場も動いています。


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トレンド追従型システムも有効です。

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posted by 株儲け at 22:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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